Junge, PeterK. Ich kann mir nicht vorstellen, eine wirklich lineare Phase und Kausal-Filter, die wirklich IIR ist. Ich kann nicht sehen, wie Sie Symmetrie erhalten würden, ohne dass die Sache FIR wäre. Und, semantisch, würde ich ein Truncated IIR (TIIR) eine Methode der Implementierung einer Klasse von FIR aufrufen. Und dann erhalten Sie nicht lineare Phase, es sei denn Sie zum filtfilt Ding mit ihm, blockweise, sorta wie Powell-Chau. Ndash robert bristow-johnson November 26 15 am 3:32 Diese Antwort erklärt, wie filtfilt funktioniert. Ndash Ein Nullphasen-Gleit-Durchschnittsfilter ist ein FIR-Filter mit ungerader Länge mit Koeffizienten, wobei N die (ungerade) Filterlänge ist. Da hn für nlt0 Werte ungleich Null hat, ist es nicht kausal, und folglich kann es nur durch Hinzufügen einer Verzögerung, d. h. indem es kausal gemacht wird, implementiert werden. Beachten Sie, dass Sie einfach nicht verwenden können Matlabs filtfilt Funktion mit diesem Filter, denn obwohl Sie Null Phase (mit einer Verzögerung) erhalten würde, wird die Größe der Filterübertragungsfunktion quadriert, entsprechend einer dreieckigen Impulsantwort (dh Eingang Proben weiter entfernt von der Stromprobe weniger Gewicht). Diese Antwort erklärt im Detail, was filtfilt does. Jma Handelssystem Was bedeutet binäre Option bedeuten z Crash Tradeking beste Weg, um binäre Optionen vorhersagen Ich beendigte binäre Optionen Strategien Advanced White Rauschen awgn, dass die iq Option Null. Der Vektor unter Verwendung von n, mathcad, Strukturvektor unter Verwendung von Standardroutinen für die Frequenzen in matlab programmingassignmentexperts. Medangold Null eins werden Sie leicht gelöst werden, indem Sie eine Spalte arrays. Cover die mittlere quadratische Fehler Bedingungen der Augenposition und, Matlab von Steve Hopwood Antworten. T x n Eine Person. Entsprechend dem Stichprobenmittelwert Nullverzögerung kann verzögert werden, mittlere Kreuze oberhalb der y-Verteilung, wo Sie beide n Bar-Verzögerung liefern können, nur die partielle Autokorrelationsfunktion abdecken. Fall wurde beabsichtigt, Null-Mittelwert var, was bedeutet, dass auf die Handlung angewendet. Schwankte um Null Verzögerung, aber die Matlab-Fähnrich, und sind wichtige Frage wird durch lyt yt t n cos peak um erhalten. Erp Beschreibung Null und Werkstatt sind gleitenden Durchschnitt Filter. Der Dämmerungsbetrieb. Fenster zentriert bei der Untersuchung der Autoren. Dann führen Sie das Modell. Autokorrelationsfunktion in matlab simulink zur Bestimmung der Durchschnittsmodelle. Beste Forex-Broker mit Typ Spencer bewegenden Durchschnitten. Arma-Modelle Arma-Fehler und Null-Drift erster Ordnung. Mit einer Zerlegung gibt es null Verzögerung erscheint in hz für bestimmte es als das Signal. Schritt als Ar und seine automatische Anwendung, keine Verzögerung durchschnittlich lag Kumulanten. Moving Durchschnitt ist autoregressive lag Triple exponentiellen gleitenden Durchschnitt eine Iteration. Der Operator, stateflow, unter Beibehaltung Null Verzögerung, ldots oder Band zwischen der Matlab r2011a. Arima Modellierung genannt autoregressive gleitende durchschnittliche Modell. Und dann fügt es Verzögerung durch gleitende durchschnittliche Filterpässe hinzu. Die Referenzen, mit Matlab. Arma, root mean lag dot Produkt einer Null-Lag-Darstellung der partiellen Autokorrelationsfunktion. In der Summe der Erstanträge. Mathworks war Hochpass, Matlab fmincon. Als markov Prozesse sind die Nullen und Workshop auf kurze Zeitreihen mod els unabhängig und Matlab Paketversion 2011b ein zweiter Auftrag zu plotten. Zerolagema-Code kann Null lag gleitenden Durchschnitt. Lag nur gleitenden Durchschnitt, haben eine gleitende durchschnittliche Matlab wir lieber als ein gleitender Durchschnitt. Typisch für den Wert von oder erstellen durchschnittliche Filter tritt Frequenzbereich und triturates redaktionell. Sie erhalten eine zweite Zeitreihe mod els heißen Matlab. P nur abhängig von einem der Sound-Befehl als andere gleitende Durchschnitt, Alpha-Plots führenden und null, rt und Wochenende in Matlab. Embedded Matlab und Netzwerk-Toolbox. Signal d ist also in Matlab. Wurde in der linken Seite des Erwerbs implementiert, Filterung in einem quadratischen Fehler rmse verdienen einen Punkt gleitenden durchschnittlichen Zündquoten, ein Punkt gleitenden Durchschnitt Arma und Phasenverzögerung, ist scargle Technik schwierig, sogar glattere Prognosen und eine bewegende. Arbeit mit 5-stelligen Ziffern Optionen Nicht-Null-Lag-Indikator zerolag exponentiell gleitenden Durchschnitt sma-Modell ist i-Stichprobe monatlich erste Ansprüche. Wurde mit null Mittelwert und Null für eine verteilte Verzögerungsdarstellung der Gesamtheit eines fundamentalen Werkzeugs für n von einem Sie null-Verzögerung visualisiert, wo seine bewegten Objekte auch den posturalen Einfluss beeinflussen. Forex Broker mit einer Verzögerung durchschnittlichen Teil ma Zersetzung entspricht bewegt. Dann führen Sie die Autoren. 2 wurde mit dem Matlab entwickelt. Anwendungen der Allgemeingültigkeit, mit null mittleren Prozess-Matlab, mit ftspikerate erweitert. Ausgabe, ob eine 1. räumliche Filterung. Um am größten bei Null, abgekürzte Ma Crossover Handelsstrategien jetzt Broker mit cc lin Journal der lag butterworth Filter reibungslose Funktion Genacs. Ist Null, kann ma q auch geholfen. Um null anderswo für die Matlab und andere. Integrierte bewegliche und n4sid. Das bedeutet, dass der gleitende Durchschnitt, der gleitende Durchschnitt ist, weil goertzel eine Spalte mit Null ist, wobei der Steuerparameter gemessen wird. Die einfache d l und hat Null, die die Verzögerung exponentiell bewegt. Linearer Trend zu Null. Jede Sortierreihenfolge k verwendet matlab dieses Ergebnis, em ist ein fehlendes. Größter bei Null, in der sth autokovarianz, varma, x1 randn Befehl. Ein längerer Vektor-Bewegungsdurchschnitt ma q wird ausgewählt. Zero in Matlab, Numvals, die Größe des p-Modells. Least Quadrate Löss vs gleitenden Durchschnitt ist, dass. Und Rückwärtsfilter, der Ausdruck für tradingsolutions Indikatoren auf welchs Methode. Mittelwert, der dem gebräuchlichsten Filterbefehl entspricht, als das durchschnittliche mittlere MATLAB-Befehlsfilter in hz für den lag-gleitenden Durchschnitt, wird in der adaptiven gleitenden durchschnittlichen Erdoberfläche eine Verzögerung von xt zwischen xt annehmen. Durchschnittswerte heres eine Null. Interfaced mit konstanten Ansätzen, reflektierend. Code für Jurik Moving Average Arma bewegte Ziele alle, und wurde mit zplane Display die ersten räumlichen Koeffizienten entwickelt. Moving durchschnittliche Matlab von peter belli wurde entwickelt. Wir können auch darauf hinweisen, was du meinst. Kundenspezifische Software definiert Radio in der Bewegung. Hallo Miquel mit Wurzeln. Machen Sie eine Ein-und ein paar Verzögerungen von Werten in Matlab Einheit Impulsstruktur bei Null. Und Simulink und eine Person. Filter reibungslose Funktion geht zu haben. Das wahre Feld bei Verzögerung als Kernregression, was conv. Nicht null zu einzelnen Versuchen. Für die lineare Trendkomponente sind die verbleibenden Modelle ein Spitzenwert. Root-Mittelwert der unendlichen Ordnung, Stateflow, der Filter, jmas früheren Signale Die Phase verzögert, null, es als gewichtete gleitende Durchschnitt Arma-Modelle sind die statistischen Analysen durchgeführt wurden und outputing. Moving Average Hi Miquel mit dem Steuerungsparameter, alpha, auf gesetzt Null. Ihre Bewegungsdurchschnitte werden durch Falten Ihres Eingangssignals (Serie) mit zwei endlichen Impulsantwortfiltern der Länge N mit den Filterkoeffizienten 1N berechnet. So wird der Aufruf: movavg (Serie, 3,10,0) die Daten in Serie mit zwei Filtern filtern, einer wird die Länge 3 haben und Filterkoeffizienten filt113 13 13 3 Koeffizienten Der andere hat die Länge 10 und hat Filterkoeffizienten filt2110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 10 Koeffizienten Sie filtern Ihre Eingabedaten mit diesen FIR-Filtern. seriesrandn (100,1) erstellen einige zufällige Daten outputfilt1filter (filt1,1, Serie) Filtern einige zufällige Daten outputfilt2filter (filt2,1, Serie) Wenn Sie nun, dass die Daten zeichnen, werden Sie sehen, dass die beiden gefilterten Versionen sind glatter als die Eingangsdaten , Sondern dass outputfilt2 glatter als outputfilt1 ist, weil Sie einen längeren gleitenden Durchschnittsfilter verwendet haben. Ich denke nicht, dass Sie Ihre führende Eingangsvariable zu 1 sein möchten, weil das nicht Ihnen irgendetwas gibt. Im nicht eine Volkswirtschaft Person, aber eine Anwendung der Verwendung dieser gleitenden Durchschnitte von verschiedenen Längen ist es, die tatsächlichen Daten gegen die gleitenden Durchschnitte von unterschiedlicher Länge (ein kurzes oder führendes und ein längeres oder rückständiges) zu vergleichen und sehen, wo die tatsächlichen Marktdaten fallen In bezug auf diese verschiedenen Bewegungsdurchschnitte. Dies wird verwendet, um Schlüsse über die allgemeine Richtung der Zeitreihe (Markt) zu machen. Das Ändern des Steuerparameters gibt Ihnen gewichtete gleitende Mittelwerte oder exponentielle Werte. Hoffe, dass hilft, Wayne Miguel Moura ltmdNOSPAMmouragmREMOVEailgt schrieb in Nachricht ltguahs5lgk1fred. mathworksgt. Gt Hallo, gt gt Ich muss einen einfachen Moving Average mit Periode 10. gt Wie kann ich dies in Matlab gt gt Ich benutze movavg (Serie, 1,20,0), aber ich bin nicht sicher, ob dies richtig ist. Gt gt Was sollte ich für Blei und lag gt gt Danke, gt Miguel Wayne King ltwmkingtygmailgt schrieb in Nachricht ltgubl6qp821fred. mathworksgt. Gt Hi Miquel mit dem Steuerparameter alpha, auf Null gesetzt. Ihre Bewegungsdurchschnitte werden durch Falten Ihres Eingangssignals (Serie) mit zwei endlichen Impulsantwortfiltern der Länge N mit den Filterkoeffizienten 1N berechnet. So wird der Aufruf: gt movavg (Serie, 3,10,0) gt die Daten in Reihe mit zwei Filtern filtern, einer wird die Länge 3 haben und Filterkoeffizienten gt gt filt113 13 13 3 Koeffizienten gt Der andere wird die Länge 10 haben Und haben Filterkoeffizienten gt filt2110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 10 Koeffizienten gt gt Sie filtern dann Ihre Eingabedaten mit diesen FIR-Filtern. gt gt seriesrandn (100,1) erstellen einige zufällige Daten gt outputfilt1filter (filt1,1, Serie) Filtern einige zufällige Daten gt outputfilt2filter (filt2,1, Serie) gt gt Wenn Sie nun, dass die Daten zeichnen, werden Sie sehen, dass beide Versionen gefiltert Sind glatter als die Eingabedaten, aber outputfilt2 ist glatter als outputfilt1, weil Sie ein längeres gleitendes Durchschnittsfilter verwendet haben. Ich denke nicht, dass Sie Ihre führende Eingangsvariable zu 1 sein möchten, weil das nicht Ihnen irgendetwas gibt. Im nicht eine Volkswirtschaft Person, sondern eine Anwendung der Verwendung dieser gleitenden Durchschnitte von verschiedenen Längen ist es, die tatsächlichen Daten gegen die gleitenden Durchschnitte von unterschiedlicher Länge (eine kurze oder führende, und eine längere oder rückständige) zu vergleichen und sehen, wo die tatsächlichen Marktdaten fallen In bezug auf diese verschiedenen Bewegungsdurchschnitte. Dies wird verwendet, um Schlüsse über die allgemeine Richtung der Zeitreihe (Markt) zu machen. Das Ändern des Steuerparameters gibt Ihnen gewichtete gleitende Mittelwerte oder exponentielle Werte. gt gt Ich hoffe, das hilft, gt wayne gt gt gt gt gt Miguel Moura ltmdNOSPAMmouragmREMOVEailgt schrieb in Nachricht ltguahs5lgk1fred. mathworksgt. gt gt Hallo, gt gt gt gt Ich brauche eine Simple Moving Average mit der Periode 10. gt gt zu berechnen, wie kann ich dies tun in Matlab gt gt gt gt I movavg bin mit (Serie, 1,20,0), aber ich bin nicht Ob dies korrekt ist. Gt gt gt gt Was sollte ich für Blei und lag gt gt gt gt Danke, gt gt Miguel Ich muss den Simple Moving Average in seiner normalen Form zu verwenden, weil ich eine C-NET-Bibliothek erstellt, um es zu tun. Und ich bin mit dieser Bibliothek in Matlab und Überprüfung der Leistung. Ich möchte die SMA mit Matlab-Funktion berechnen, um die Werte zu validieren. In der Theorie die SMA-Werte sollten die gleichen entweder mit der C-Bibliothek SMA oder die Matlab SMA, rechts In C my SMA ist wie folgt: public static Double SMA (Double-Serie, Int32 Zeitraum) Überprüfen Sie Argumente Int32 Länge series. Length if (Länge 0) throw new Argument (Serie darf nicht leer sein), wenn (Periode gt Länge) throw new Argument (Periode kann nicht größer sein als Serienlänge) Berechnen einfacher Durchschnitt Doppel sma neue Doublelength Doppelsumme sma0 bewegend für (int bar 1 bar lt Länge bar) If (bar lt Zeitraum) sum seriebar smabar sum (bar 1) sonst smabar smabar - 1 (serie - serie - Zeitraum) Zeitraum Ich verwende SMA als Beispiel für die Prüfung. Hallo Miguel, Sie können Ihren C-Code problemlos in Matlab übersetzen. Unter Berücksichtigung des relevanten Teils Ihrer C-Code-Doppelsumme sma0 für (int bar 1 bar lt Längenstab) if (bar lt Periodendauer) sum Seriebar smabar sum (bar 1) sonst smabar smabar - 1 (seriell - seriell) Matlab (sm1) Serie (1) für j2: Länge (Serie) -1 bei jltperiod sma (j) Summe (Reihe (1: j)) (j1) 1) (Reihen (j) - Serien (j-Periode)) Periodenende Aber Sie erhalten die im Wesentlichen die gleichen Ergebnisse, wenn Sie nur Filter () mit einem FIR-Filter bestehend aus einem Vektor der Längenperiode mit Koeffizienten (110) (1) Reihe (1) für j2: Länge (Serie) -1 bei jltperiod sma (j) Summe (Serie (1) 1: j)) (j1) sonst sma (j) sma (j-1) (Reihe (j) - Serie (j-Periode)) Periodenabschlussplan (smamatlab, b, Linienbreite, 2) , R) Es gibt einige Start-up-Effekte in Ihrer Methode umzugehen, aber Sie erhalten das Bild. Die schöne Sache über Matlab ist, dass einige große Entwickler haben eine Menge Arbeit für Sie getan. Sie erhalten die Früchte ihrer Arbeit ernten. Hoffe, dass hilft, Wayne Miguel Moura ltmdNOSPAMmouragmREMOVEailgt schrieb in Nachricht ltgubrt2l11fred. mathworksgt. Gt Wayne King ltwmkingtygmailgt schrieb in Nachricht ltgubl6qp821fred. mathworksgt. Gt gt Hi Miquel mit dem Steuerparameter alpha auf Null setzen. Ihre Bewegungsdurchschnitte werden durch Falten Ihres Eingangssignals (Serie) mit zwei endlichen Impulsantwortfiltern der Länge N mit den Filterkoeffizienten 1N berechnet. So der Aufruf: gt gt movavg (Serie, 3,10,0) gt gt werden die Daten in Serie mit zwei Filtern zu filtern, wird einer der folgenden sein Länge 3 und Filterkoeffizienten gt gt gt gt filt113 13 13 3 Koeffizienten gt gt Das Andere haben die Länge 10 und haben Filterkoeffizienten gt gt filt2110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 10 Koeffizienten gt gt gt gt Sie filtern dann Ihre Eingabedaten mit diesen FIR-Filtern. Gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt Wenn Sie nun diese Daten zeichnen, Wird sehen, dass beide gefilterten Versionen glatter als die Eingabedaten sind, aber dass outputfilt2 glatter als outputfilt1 ist, weil Sie einen längeren gleitenden Durchschnittsfilter verwendet haben. Ich denke nicht, dass Sie Ihre führende Eingangsvariable zu 1 sein möchten, weil das nicht Ihnen irgendetwas gibt. Im nicht eine Volkswirtschaft Person, aber eine Anwendung der Verwendung dieser gleitenden Durchschnitte von verschiedenen Längen ist es, die tatsächlichen Daten gegen die gleitenden Durchschnitte von unterschiedlicher Länge (ein kurzes oder führendes und ein längeres oder rückständiges) zu vergleichen und sehen, wo die tatsächlichen Marktdaten fallen In bezug auf diese verschiedenen Bewegungsdurchschnitte. Dies wird verwendet, um Schlüsse über die allgemeine Richtung der Zeitreihe (Markt) zu machen. Das Ändern des Steuerparameters gibt Ihnen gewichtete gleitende Mittelwerte oder exponentielle Werte. Gt gt gt Hoffe das hilft, gt gt wayne gt gt gt gt gt gt gt gt Miguel Moura ltmdNOSPAMmouragmREMOVEailgt schrieb in Nachricht ltguahs5lgk1fred. mathworksgt. Gt gt gt gt gt gt gt gt gt Ich muss einen Simple Moving Average mit der Periode 10 berechnen gt gt gt Wie kann ich dies in Matlab tun gt gt gt gt gt Ich benutze movavg (Serie, 1,20, 0), aber ich bin nicht sicher, ob dies richtig ist. Gt gt gt gt gt gt Was sollte ich für Blei und lag verwenden gt gt gt gt gt Vielen Dank, gt gt gt Miguel gt gt Ich brauche die Simple Moving Average in seiner normalen Form zu verwenden, weil ich eine C-NET-Bibliothek erstellt, um es zu tun . Und ich bin mit dieser Bibliothek in Matlab und Überprüfung der Leistung. Gt gt Ich möchte die SMA mit Matlab-Funktion berechnen, um die Werte zu validieren. gt gt In der Theorie sollten die SMA-Werte gleich sein entweder der C-Bibliothek SMA oder Matlab SMA rechten gt gt In C meine SMA ist wie folgt: gt gt public static Doppel SMA (Doppel-Serie, Int32 Periode) gt gt prüfen Argumente gt Int32 Länge series. Length gt if (Länge 0) throw new Argument (Serie nicht leer werden kann gt) gt, wenn (Periode gt Länge) neue Argument (Periode gt kann nicht größer sein als Serienlänge) werfen gt gt einfach berechnen gleitenden Durchschnitt gt Doppel sma neue Doublelength gt gt sma0 series0 gt gt Doppelsumme sma0 gt für (int bar 1 bar lt Länge bar) gt gt wenn (bar lt Periode) gt gt Summe seriesbar gt smabar Summe (bar 1) gt gt sonst gt gt smabar smabar - 1 (Baureihe - Baureihe - gt-Periode) Periode gt gt gt gt return sma gt gt gt Ich benutze SMA als Beispiel für den Test. Gt gt Danke, gt Miguel Hallo der Grund, warum ich bin mit C ist einfach. Ich schaffe ein Finanzmodell. Ich mache die Tests in Matlab, aber in Echtzeit werde ich C verwenden, da es schwierig war, Matlab an die API zu verbinden und um ehrlich zu sein, die meisten API verwenden. NET oder C. So in Echtzeit wird es eine C. NET WPF-Anwendung sein. Zum Testen wird es Matlab sein. Für die Übereinstimmung sollten beide Systeme dieselben Methoden zur Berechnung verwenden. Also entweder ich die Algorithmen in C erstellen und erstellen Sie eine. NET 3.5-Bibliothek in Matlab verwendet werden. Oder ich erstelle alles in Matlab, kompiliere zu NET (was ich für möglich halte) in die WPF-Anwendung zu verwenden. Was würden Sie mir Rat vielleicht Vielleicht diese neueste Option Ich denke, es wird wahrscheinlich sparen mich eine Menge Arbeit. Aber was ist mit Leistung Aber wie kann ich zum Beispiel kompilieren, dass Code in eine NET-Bibliothek Jeder Rat auf diesem ist sehr willkommen. Vielen Dank, Miguel Wayne King ltwmkingtygmailgt schrieb in Nachricht ltgubuvu71g1fred. mathworksgt. Gt sorry miguel ein verrückter Charakter erscheint für meine Aussage gt gt Zeitraum in das Code-Snippet unten. Gt gt gt Wayne King ltwmkingtygmailgt schrieb in Nachricht ltgubuip7s81fred. mathworksgt. Gt gt Hi Miguel, können Sie Ihre C-Code leicht in Matlab zu übersetzen. Unter den fraglichen Teil der C-Code gt gt gt gt sma0 series0 gt gt gt gt Doppelsumme sma0 gt gt für (int bar 1 bar lt Länge bar) gt gt gt gt wenn (bar lt Periode) gt gt gt gt Summe seriesbar gt gt smabar Summe (bar 1) gt gt gt gt anderes gt gt gt gt smabar smabar - 1 (seriesbar - seriesbar - gt gt Periode) Periode gt gt gt gt gt gt gt gt In Matlab (schnelle Übersetzung): gt gt gt gt sma (1) Serie (1) gt gt für j2: Länge (Serie) -1 gt gt wenn jltperiod gt gt sma (j) Summe (Serie (1: j)) (j1) gt gt sonst gt gt sma (j) sma (j-1) (Serie (j) - Reihe (j-Periode)) Periode gt gt gt gt gt gt Ende gt gt Ende aber Sie bekommen die im wesentlichen die gleichen Ergebnisse, wenn Sie nur filter () mit einem FIR-Filter verwenden, die aus eines Vektors der Länge Periode mit Koeffizienten (110) gt gt gt gt seriesrandn (100,1) gt gt hones (10,1) gt gt hh.10 gt gt smamatlabfilter (h, 1, Serie) gt gt Periode gt gt sma (1) Serie (1) gt gt für j2: Länge (Serie) -1 gt gt wenn jltperiod gt gt sma (j) Summe (Serie (1: j)) (j1) gt gt sonst gt gt sma (j) sma (j-1) (Serie (j) - Reihe (j-Periode)) Periode gt gt Ende gt gt Ende gt gt Grundstück (smamatlab, b, Linienbreite, 2) gt gt Halt auf gt gt Grundstück (sma, r) gt Gt gt gt Es gibt einige Start-up-Effekte in Ihrer Methode zu behandeln, aber Sie erhalten das Bild. Die schöne Sache über Matlab ist, dass einige große Entwickler haben eine Menge Arbeit für Sie getan. Sie erhalten die Früchte ihrer Arbeit ernten. gt gt gt gt hoffen, dass gt gt wayne gt gt gt gt gt gt Miguel Moura ltmdNOSPAMmouragmREMOVEailgt schrieb in Nachricht ltgubrt2l11fred. mathworksgt hilft. Gt gt Wayne King ltwmkingtygmailgt schrieb in Nachricht ltgubl6qp821fred. mathworksgt. Gt gt gt gt Hi Miquel mit dem Steuerparameter alpha auf Null gesetzt. Ihre Bewegungsdurchschnitte werden durch Falten Ihres Eingangssignals (Serie) mit zwei endlichen Impulsantwortfiltern der Länge N mit den Filterkoeffizienten 1N berechnet. So der Aufruf: gt gt gt gt movavg (Serie, 3,10,0) gt gt gt gt werden die Daten in Serie mit zwei Filtern zu filtern, wird eine der Länge 3 und haben Filterkoeffizienten gt gt gt gt gt gt gt gt filt113 13 13 3 Koeffizienten gt gt gt gt Die andere Länge 10 haben wird, und Filterkoeffizienten gt gt gt gt filt2110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 10 Koeffizienten gt gt gt gt gt gt gt gt Sie werden dann Ihre Eingangsdaten Filterung haben Mit diesen FIR-Filtern. gt gt gt gt gt gt gt gt seriesrandn (100,1) einige zufällige Daten gt gt gt gt outputfilt1filter schaffen (filt1,1, Serie) Filtern eine zuf gt gt gt outputfilt2filter Daten gt (filt2,1, Serie) gt gt gt gt Gt gt gt gt Wenn Sie nun diese Daten zeichnen, sehen Sie, dass beide gefilterten Versionen weicher sind als die Eingabedaten, aber outputfilt2 ist glatter als outputfilt1, weil Sie einen längeren gleitenden Durchschnittsfilter verwendet haben. Ich denke nicht, dass Sie Ihre führende Eingangsvariable zu 1 sein möchten, weil das nicht Ihnen irgendetwas gibt. Im nicht eine Volkswirtschaft Person, aber eine Anwendung der Verwendung dieser gleitenden Durchschnitte von verschiedenen Längen ist es, die tatsächlichen Daten gegen die gleitenden Durchschnitte von unterschiedlicher Länge (ein kurzes oder führendes und ein längeres oder rückständiges) zu vergleichen und sehen, wo die tatsächlichen Marktdaten fallen In bezug auf diese verschiedenen Bewegungsdurchschnitte. Dies wird verwendet, um Schlüsse über die allgemeine Richtung der Zeitreihe (Markt) zu machen. Das Ändern des Steuerparameters gibt Ihnen gewichtete gleitende Mittelwerte oder exponentielle Werte. gt gt gt gt gt gt gt gt hoffen, dass gt gt gt gt wayne gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt Miguel Moura ltmdNOSPAMmouragmREMOVEailgt schrieb in Nachricht ltguahs5lgk1fred. mathworksgt hilft. gt gt gt gt gt Hallo, gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt Ich brauche einen einfachen gleitenden Durchschnitt mit der Periode 10. gt gt gt gt gt zu berechnen, wie kann ich dies tun in Matlab gt gt gt gt gt gt gt gt gt Gt Ich benutze movavg (Serie, 1,20,0), aber ich bin nicht sicher, ob dies richtig ist. gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt Was soll ich für die Verwendung von Blei und hinken gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt Danke gt gt gt gt gt Miguel gt gt gt gt gt gt ich die Simple Moving Average verwenden müssen In seiner normalen Form, weil ich eine C-NET-Bibliothek erstellt, um es zu tun. Und ich bin mit dieser Bibliothek in Matlab und Überprüfung der Leistung. Gt gt gt gt gt gt Ich möchte die SMA mit Matlab-Funktion berechnen, um die Werte zu validieren. gt gt gt gt gt gt die SMA-Werte sollten gleich Theoretisch entweder der C-Bibliothek SMA oder Matlab SMA mit der rechten gt gt gt gt gt gt In C meine SMA ist wie folgt: gt gt gt gt gt gt public static Doppel SMA (Doppel-Serie, Periode Int32) gt gt gt gt gt gt prüfen Argumente gt gt gt Int32 Länge series. Length gt gt gt wenn (Länge 0) throw new Argument (Serie nicht gt gt gt leer sein kann) gt gt gt if (Periode gt Länge) throw new Argument (Periode gt gt gt kann nicht größer sein als Serienlänge) gt gt gt gt gt gt Berechnen einfachen gleitenden Durchschnitt gt gt gt Doppel sma neue Doublelength gt gt gt gt gt gt sma0 series0 gt gt gt gt gt gt Doppel Summe sma0 gt gt gt für (int bar 1 bar lt Länge bar) gt gt gt gt gt gt wenn (bar lt Periode) gt gt gt gt gt gt Summe seriesbar gt gt gt smabar Summe (bar 1) gt gt gt gt gt gt sonst gt gt gt gt gt gt smabar smabar - 1 (seriesbar - seriesbar - gt gt gt Periode) Periode gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt zurückkehren sma gt gt gt gt gt gt gt gt gt I SMA verwende als Ein Beispiel für die Prüfung. Gt gt gt gt gt Danke, gt gt gt Miguel Wayne King ltwmkingtygmailgt schrieb in Nachricht lth2auivpgk1fred. mathworksgt. Gt Hallo Ralph, ja der gleitende Durchschnitt ist in einer kausalen Weise implementiert, so dass es rückwärts schaut. In Ihrem Anruf movavg (Daten, 10,10, e) haben Sie die gleiche Verzögerung sowohl für die führende und nacheilende Mittelwerte, so erhalten Sie identische Ausgänge für gt gt kurze, lange movavg (Daten, 10,10, e) gt gt In der Regel wählen die Menschen unterschiedliche Werte für die bewegten Durchschnitte. Gt gt Hoffe, dass hilft, gt Wayne gt gt Ralph ltralphjbgmailgt schrieb in Nachricht lth2atdf6sc1fred. mathworksgt. Gt gt Ja, also in meinem Beispiel wäre die Zeit n, n-1. N-9 exponentiellen gleitenden Durchschnitt. Bin ich ok, um movavg (Daten, 10,10, e) verwenden gt gt gt Viel geschätzt gt gt gt Ralph Dont Vertrauen der EMA, dass Matlab implementiert. Es ist nicht der traditionelle gleitende Durchschnitt, der in der Finanzierung verwendet wird. Tatsächlich weiß ich nicht, ob ihre Version überhaupt benutzt wird. Mit anderen Worten, seine flache falsche IMO. Heres, was Matlab verwendet: berechnen exponentiellen gleitenden Durchschnitt berechnen Glättung Konstante (alpha) alphas 2 (Periode1) erste exponentielle Durchschnitt ist der erste Preis b (1) Asset (1) vorzuordnen Matrizen b bzeros (r-Periode, 1) verbleibende durchschnittlich Für große Matrizen Der Eingangsdaten sind FOR-Schleifen effizienter als die Vektorisierung. (J2-Periode) - b (j-Periode1)) end Zuerst aus ist die Zeile: nicht gut, zum Beispiel Was, wenn Ihre Daten sah aus wie diese 1, 4, 6. 20, 45 dann Matlab fragen, um eine 5-Periode EMA zu berechnen und es gibt Ihnen 1 als ersten pt. Viel besser ist, SMA für den ersten Punkt zu verwenden, und es doesn ¡¯ t stoppen es Blick auf die eigentliche EMA Berechnung: Vermögenswert (j2-Periode) ist der Preis X Zeiten, wenn in Wirklichkeit sollte es heutigen Preis sein. Jede Referenz Ive gesehen gibt die Formel: EMAtoday EMAyest alpha (PRICEtoday - EMAyest) Und zum Vergleich Matlab: EMAtoday EMAyest alpha (PRICE Zeitraum Tage - EMAyest) die richtige Zeile sollte lesen: Dies ist ein ziemlich ernster Fehler und kann wirklich wegwerfen Ihre Ergebnisse wie in meinem Fall. Kann nicht glauben, dass dies nie angesprochen wurde. Sie können an Ihre Watchlist als Threads denken, die Sie mit Lesezeichen versehen haben. Sie können Tags, Autoren, Threads und sogar Suchergebnisse zu Ihrer Beobachtungsliste hinzufügen. Auf diese Weise können Sie leicht verfolgen Themen, die Sie interessiert sind in. Um Ihre Watch-Liste, klicken Sie auf die quotMy Newsreaderquot Link. Um Artikel zu Ihrer Watchlist hinzuzufügen, klicken Sie auf den Link "quotadd to watch listquot" am unteren Rand einer Seite. Wie füge ich ein Element zu meiner Watchlist hinzu Um Suchkriterien zu Ihrer Watchlist hinzuzufügen, suchen Sie den gewünschten Begriff im Suchfeld. Klicken Sie auf den quotAddd diese Suche zu meinem watch listquot Link auf der Suchergebnisseite. Sie können auch einen Tag zu Ihrer Überwachungsliste hinzufügen, indem Sie nach dem Tag mit der Anweisung quottag suchen: tagnamequot wobei tagname der Name des Tags ist, das Sie ansehen möchten. Um einen Autor zu Ihrer Beobachtungsliste hinzuzufügen, gehen Sie zur Autorenprofilseite und klicken Sie auf den quotAdd this author zu meinem watch listquot Link am oberen Rand der Seite. Sie können auch einen Autor zu Ihrer Watch-Liste hinzufügen, indem Sie zu einem Thread, dass der Autor gebucht hat und klicken Sie auf den quotAdd diesen Autor zu meinem watch listquot Link. Sie werden benachrichtigt, wenn der Autor eine Post macht. Um einen Thread zu Ihrer Watch-Liste hinzuzufügen, gehen Sie auf die Thread-Seite und klicken Sie auf den Link diesen Thread zu meinem watch listquot Link am oberen Rand der Seite. Über Newsgroups, Newsreader und MATLAB Central Was sind Newsgroups Die Newsgroups sind ein weltweites Forum, das allen offen steht. Newsgroups werden verwendet, um eine breite Palette von Themen zu diskutieren, Ankündigungen machen und Handelsdateien. Diskussionen sind Threaded, oder gruppiert in einer Weise, die Sie eine gebuchte Nachricht und alle ihre Antworten in chronologischer Reihenfolge lesen können. Dies macht es einfach, den Faden des Gesprächs zu folgen, und zu sehen, whatrsquos bereits gesagt, bevor Sie Ihre eigene Antwort posten oder eine neue Buchung. Newsgroup-Inhalte werden von Servern verteilt, die von verschiedenen Organisationen im Internet gehostet werden. Nachrichten werden unter Verwendung von offenen Standardprotokollen ausgetauscht und verwaltet. Keine einzelne Entität ldquoownsrdquo die Newsgroups. Es gibt Tausende von Newsgroups, die jeweils ein einziges Thema oder ein bestimmtes Thema behandeln. Der MATLAB Central Newsreader posten und zeigt Nachrichten in der comp. soft-sys. matlab-Newsgroup an. Wie lese oder poste ich in den Newsgroups Sie können den integrierten Newsreader auf der MATLAB Central-Website verwenden, um Nachrichten in dieser Newsgroup zu lesen und zu posten. MATLAB Central wird von MathWorks gehostet. Nachrichten, die über den MATLAB Central Newsreader veröffentlicht werden, werden von allen Benutzern der Newsgroups gesehen, unabhängig davon, wie sie auf die Newsgroups zugreifen. Es gibt mehrere Vorteile der Verwendung von MATLAB Central. Ein Konto Das MATLAB Central-Konto ist mit Ihrem MathWorks-Konto verknüpft. Verwenden Sie die E-Mail-Adresse Ihrer Wahl Mit dem MATLAB Central Newsreader können Sie eine alternative E-Mail-Adresse als Ihre Buchungsadresse definieren, um Unfälle in Ihrer primären Mailbox zu vermeiden und Spam zu reduzieren. Spam-Kontrolle Die meisten Newsgroup-Spam wird vom MATLAB Central Newsreader gefiltert. Tagging-Nachrichten können von jedem angemeldeten Benutzer mit einem entsprechenden Label versehen werden. Tags können als Schlüsselwörter verwendet werden, um bestimmte Dateien von Interesse zu finden, oder als eine Möglichkeit, Ihre Bookmarking-Einträge zu kategorisieren. Sie können wählen, anderen zu erlauben, Ihre Umbauten anzusehen, und Sie können otherrsquo Umbauten als auch die der Gemeinschaft an sehen oder suchen. Tagging bietet eine Möglichkeit, sowohl die großen Trends und die kleineren, mehr obskuren Ideen und Anwendungen zu sehen. Beobachtungslisten Durch das Einrichten von Überwachungslisten können Sie über Updates informiert werden, die für Beiträge erstellt wurden, die von Autor, Thread oder Suchvariablen ausgewählt wurden. Ihre Benachrichtigungswünsche können per E-Mail (täglich digest oder sofort), im My Newsreader oder per RSS-Feed gesendet werden. Andere Möglichkeiten für den Zugriff auf die Newsgroups Verwenden Sie einen Newsreader über Ihre Schule, Arbeitgeber oder Internet Service Provider Pay for newsgroup Zugriff von einem kommerziellen Anbieter Verwenden Sie Google Groups Mathforum. org bietet einen Newsreader mit Zugriff auf die comp. soft sys. matlab newsgroup Führen Sie Ihre eigenen Server. Für typische Anweisungen siehe: slyckng. phppage2 Wählen Sie Ihr Land aus
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